خيارات الأسهم بيتا عالية

كسر يتم احتساب بيتا بيتا باستخدام تحليل الانحدار. بيتا يمثل الميل للأمن يعود للرد على التقلبات في السوق. وتحسب القيمة بيتا للأمن بقسمة التباين المشترك الذي ترجعه الأجهزة الأمنية وتعود القيم المرجعية بتباين العوائد المرجعية خلال فترة محددة. استخدام بيتا يجب استخدام بيتا للأمان فقط عندما يكون للأمان قيمة R-تربيع عالية بالنسبة إلى المعيار. ويقيس مؤشر R - النسبة المئوية للتحركات التاريخية لأسعار الأمن التي يمكن تفسيرها بالحركات في مؤشر مرجعي. على سبيل المثال، صندوق الذهب المتداولة في البورصة (إتف)، مثل أسهم سبدر الذهبية، مرتبط بأداء السبائك الذهبية. ونتيجة لذلك، فإن مؤشر إتف الذهبي سيكون له بيتا منخفض و R-تربيع فيما يتعلق بمؤشر الأسهم القياسي، مثل مؤشر بورس ستاندرد بورس 500. عند استخدام بيتا لتحديد درجة المخاطر المنهجية، والأمن مع قيمة R - تربيعية عالية، فيما يتعلق معيارها، من شأنه أن يزيد من دقة قياس بيتا. تفسير بيتا بيتا من 1 يشير إلى أن سعر الأمن يتحرك مع السوق. بيتا أقل من 1 يعني أن الأمن نظريا أقل تقلبا من السوق. بيتا أكبر من 1 يشير إلى أن سعر الأمن هو نظريا أكثر تقلبا من السوق. على سبيل المثال، إذا كان بيتا الأسهم هو 1.2، نظريا 20 أكثر تقلبا من السوق. على العكس من ذلك، إذا كان بيتا بيتا هو 0.65، فمن الناحية النظرية 35 أقل تقلبا من السوق. وبالتالي، من المتوقع أن یفوق العائد الزائد للأموال علی المؤشر المعیاري بمقدار 35 في الأسواق ویتفوق علی 35 في الأسواق المتدنیة. العديد من الأسهم المرافق لديها بيتا أقل من 1. وعلى العكس من ذلك، معظم التكنولوجيا الفائقة، والأسهم مقرها ناسداك لديها بيتا أكبر من 1، مما يتيح إمكانية ارتفاع معدل العائد، ولكن أيضا يشكل المزيد من المخاطر. على سبيل المثال، اعتبارا من 31 مايو 2016، تمتلك شركة بويرشاريس كيو كيو، وهي شركة تتعامل مع مؤشر ناسداك 100، 15 بيتا من 1.27 عند قياسها مقابل مؤشر سب 500، وهو مؤشر سوقي شائع الاستخدام. اختبار المعرفة بيتا وقراءة المزيد هنا: بيتا: معرفة المخاطر وحساب بيتا: الرياضيات محفظة للمستثمر المتوسط. سليدشو: 13 الأسهم بيتا عالية لمشاهدة التجار على المدى القصير يعرفون أن الطريق لكسب المال هو من خلال التقلب. الأسهم التي تبقي باردة من خلال الأوقات الجيدة والسيئة مثالية للمستثمرين الدخل تبحث عن عائد توزيعات الأرباح ولكن للتاجر الذي يبحث عن أوجه القصور في السوق، فإنها تحتاج إلى أسهم مفرطة النشاط. طريقة للعثور على تلك الأسهم هو من خلال النظر في بيتا. بيتا هو مقياس للتقلب حيث بيتا من واحد يشير إلى أن السهم سوف تتحرك تقريبا مضمنة مع سامب 500. بيتا من 2 يعني أن السهم سوف تتحرك في ضعف معدل سامب 500. بيتا هو أكثر تعقيدا قليلا من لدينا تفسير بسيط. قراءة هذه المقالة لمعرفة المزيد ولكن بشكل عام، تذكر أن الأسهم مع بيتا من 2 سوف يكون لها مخطط كامل من التحركات الكبيرة وتاجر، كنت تبحث عن أسماء الجودة مع التقلب. أجرينا بحثا عن الأسهم مع سقف السوق. من 2 مليار على الأقل، وحجم لا يقل عن 500،000، وسعر لا يقل عن 5، وبيتا في أو أكثر من اثنين. كوبي 2017 بنزينجا. بنزينغا لا تقدم المشورة الاستثمارية. كل الحقوق محفوظة. كلوز نيكست 1 6 السابق كان ألكوا هو الموسم الأثري للموسم. فعندما أبلغ عن أرباح إيجابية، قيل إنه يحدد لهجة موسم بقية الإيرادات. في حين أن ثرسكوس لم يعد صحيحا، ما هو صحيح هو أن هذا المخزون يضع جيدا للتجار التقلب. إترسكوس يجلس حاليا عند مستوى الدعم الأفقي حول 8 و يجلس عند المتوسط ​​المتحرك ل 20 يوم. ابحث عن مزيد من الانهيار في الاسم. بنك أوف أميركا لأن بيتا هو متوسط ​​مع مرور الوقت، وأحيانا الرسم البياني من الأشهر الأخيرة دوسنرسكوت دعم المطالبة بيتا عالية. بنك أوف أمريكا قضى فبراير حتى يونيو ترقى إلى ارتفاع عدد بيتا، ولكن في الآونة الأخيرة، وقد هدأت الأسهم إلى أسفل. يمكن أن يرتفع من 12.50 إلى 14.52 قد يؤدي إلى جني الأرباح في المستقبل القريب. تاتا موتورس إذا كنت تبحث عن نوع من التقلبات التي سوف تبقى لكم في الليل، ننظر إلى أبعد من تاتا موتورز. وقد تم تداول هذه الشركة المصنعة للسيارات الهندية في نطاق عام من 22.50 إلى 29 منذ مارس مع التقلبات البرية على طول الطريق. وين ريسورتس الشركة المعروفة لفنادقها وكازينوهات في لاس فيغاس وماكاو كانت في اتجاه صاعد قوي في كثير من عام 2013 ولكن التجار على كلا الجانبين قد ذهب إلى معركة على هذا المخزون مما يجعلها تلعب تقلبات كبيرة. وهي تجلس حاليا عند المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوم. أسماء أخرى تستحق البحث أسماء أخرى تستحق البحث: دونرسكوت ارتكاب المال إلى الأسهم على أساس بيتا وحدها ولكن إذا يورسكور تبحث عن التقلب، وهذه سوف تحصل بدأت البحوث الخاصة بك. تحقق من هذه عروض الشرائح العظيمة الأخرى: تعرف على المخاطر كيف ينبغي للمستثمرين تقييم المخاطر في الأسهم التي يشترونها أو بيعها كما يمكنك أن تتخيل، مفهوم الخطر من الصعب أن يثبت وعامل في تحليل الأسهم والتقييم. هل هناك تصنيف نوع من عدد أو حرف أو عبارة من شأنها أن تفعل خدعة واحدة من المؤشرات الأكثر شعبية من المخاطر هو مقياس إحصائي يسمى بيتا. محللون الأسهم استخدام هذا التدبير في كل وقت للحصول على الإحساس بملامح مخاطر الأسهم. وهنا نلقي الضوء على ما يعنيه هذا الإجراء بالنسبة للمستثمرين. في حين بيتا يقول شيئا عن مخاطر الأسعار، لديها حدود للمستثمرين تبحث عن عوامل الخطر الأساسية. بيتا بيتا هو مقياس لتقلبات الأسهم فيما يتعلق بالسوق. من حيث التعريف، والسوق لديها بيتا من 1.0، ويتم ترتيب الأسهم الفردية وفقا لمدى أنها تحيد عن السوق. الأسهم التي تتأرجح أكثر من السوق مع مرور الوقت لديها بيتا فوق 1.0. إذا تحرك السهم أقل من السوق، بيتا الأسهم أقل من 1.0. ومن المفترض أن تكون المخزونات عالية المخاطرة أكثر خطورة ولكن توفر إمكانية لعائدات أعلى أسهم منخفضة بيتا تشكل مخاطر أقل ولكن أيضا عوائد أقل. بيتا هو مكون رئيسي لنموذج تسعير الأصول الرأسمالية (كابم)، والذي يستخدم لحساب تكلفة حقوق الملكية. تذكر بأن تكلفة رأس المال تمثل معدل الخصم المستخدم للوصول إلى القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية للشركة. كل شيء يجري على قدم المساواة، وارتفاع بيتا الشركة هو، وارتفاع تكلفتها معدل خصم رأس المال. وكلما ارتفع معدل الخصم، انخفضت القيمة الحالية على التدفقات النقدية المستقبلية للشركة. باختصار، بيتا يمكن أن تؤثر على تقييم سهم الشركة. مزايا بيتا لأتباع كابم، بيتا هو مقياس مفيد. ومن المهم مراعاة تقلب أسعار الأسهم عند تقييم المخاطر. في الواقع، إذا كنت تفكر في المخاطر وإمكانية فقدان السهم قيمته، بيتا لديها الاستئناف كبديل للمخاطر. بشكل حدسي، فإنه يجعل الكثير من الشعور. فكر في مخزون التكنولوجيا في مرحلة مبكرة مع السعر الذي يرتد صعودا وهبوطا أكثر من السوق. من الصعب أن لا أعتقد أن الأسهم ستكون أكثر خطورة من، على سبيل المثال، الملاذ الآمن صناعة الأسهم مع بيتا منخفضة. الى جانب ذلك، بيتا يوفر قياس واضح، قابلة للقياس، مما يجعل من السهل على العمل مع. بالتأكيد، هناك اختلافات على بيتا اعتمادا على أشياء مثل مؤشر السوق المستخدمة والفترة الزمنية قياس ولكن على نطاق واسع، ومفهوم بيتا هو واضح إلى حد ما. وهو مقياس مناسب يمكن استخدامه لحساب تكاليف حقوق الملكية المستخدمة بطريقة التقييم التي تخفض التدفقات النقدية. عيوب بيتا ومع ذلك، إذا كنت تستثمر في أساسيات الأسهم، بيتا لديها الكثير من أوجه القصور. بالنسبة للمبتدئين، بيتا لا يتضمن معلومات جديدة. النظر في شركة المرافق: يتيح استدعائها شركة X. وقد اعتبرت شركة X مخزون دفاعي مع بيتا منخفضة. عندما دخلت الأعمال التجارية التاجر وافترضت مستويات الديون عالية، شس بيتا التاريخي لم يعد القبض على المخاطر الكبيرة التي أخذت الشركة على. وفي الوقت نفسه، فإن العديد من أسهم التكنولوجيا هي جديدة نسبيا للسوق وبالتالي لديها تاريخ كاف السعر لإنشاء بيتا موثوق بها. وثمة عامل آخر يثير القلق هو أن تحركات الأسعار الماضية هي عوامل تنبؤ سيئة جدا للمستقبل. بيتاس هي مجرد مرايا الرؤية الخلفية، مما يعكس القليل جدا مما ينتظرنا. وعلاوة على ذلك، فإن التدبير بيتا على سهم واحد يميل إلى التقلب مع مرور الوقت، مما يجعلها غير موثوق بها. منح، بالنسبة للتجار الذين يبحثون عن شراء وبيع الأسهم خلال فترات زمنية قصيرة، بيتا هو مقياس مخاطر جيدة إلى حد ما. ومع ذلك، بالنسبة للمستثمرين مع آفاق طويلة الأجل، وأقل فائدة. إعادة تقييم المخاطر إن التعريف الجيد للمخاطر هو احتمال حدوث خسارة. وبطبيعة الحال، عندما ينظر المستثمرون المخاطر، انهم يفكرون في فرصة أن الأسهم التي تشتري سوف تنخفض في القيمة. المشكلة هي أن بيتا، كبديل للمخاطر، لا يميز بين حركة السعر الصعودي والهبوط. بالنسبة لمعظم المستثمرين، والحركات الهبوطية هي المخاطر في حين أن الاتجاه الصعودي يعني فرصة. بيتا لا تساعد المستثمرين على معرفة الفرق. بالنسبة لمعظم المستثمرين، وهذا لا معنى له. هناك اقتباس مثيرة للاهتمام من وارن بافيت فيما يتعلق المجتمع الأكاديمي وموقفها من قيمة الاستثمار. حسنا، قد يكون كل الحق في الممارسة، لكنها لن تعمل من الناحية النظرية. المستثمرون قيمة يزين فكرة بيتا لأنه يعني أن الأسهم التي انخفضت بشكل حاد في قيمة أكثر خطورة مما كانت عليه قبل أن ينخفض. وقال المستثمر قيمة أن الشركة تمثل استثمارا أقل خطورة بعد أن تقع في المستثمرين قيمة يمكن الحصول على نفس الأسهم بسعر أقل على الرغم من ارتفاع في بيتا الأسهم بعد انخفاضه. لا يقول بيتا شيئا عن السعر المدفوع للسهم فيما يتعلق بتدفقاته النقدية المستقبلية. إذا كنت مستثمرا أساسيا، والنظر في بعض التوصيات العملية التي تقدمها بنجامين غراهام وأتباعه الحديثة. حاول اكتشاف الشركات التي تدار بشكل جيد مع هامش من الأمان، وهو القدرة على تحمل مفاجآت غير سارة. بعض عناصر السلامة تأتي من الميزانية العمومية. مثل وجود نسبة منخفضة من الدين إلى إجمالي رأس المال. بعضها يأتي من اتساق النمو، في الأرباح أو أرباح الأسهم. واحد مهم يأتي من عدم الدفع الزائد. تداول الأسهم في مضاعفات منخفضة من أرباحهم أكثر أمانا من الأسهم في مضاعفات عالية. في نهاية المطاف، من المهم بالنسبة للمستثمرين لجعل التمييز بين المخاطر على المدى القصير حيث بيتا وتقلب الأسعار هي مفيدة والمدى الطويل، والمخاطر الأساسية، حيث عوامل الخطر الصورة الكبيرة هي أكثر وضوحا. قد تعني البيتا العالية تقلب األسعار على المدى القريب، لكنها ال تستبعد دائما الفرص طويلة األمد.