بارابوليك سار نظام التداول

مقدمة إلى سار مكافئ في عالم التداول على المدى القصير، يتم تعريف الخبرات من قبل قدرة المتداول على توقع تحرك معين في سعر الأصل المالي. هناك العديد من المؤشرات المختلفة المستخدمة للتنبؤ بالاتجاه المستقبلي للأصول، ولكن القليل منها أثبت أنه مفيد وسهل التفسير على أنه سار مكافئ. في هذه المقالة، وكذلك نلقي نظرة على أساسيات هذا المؤشر وتظهر لك كيف يمكنك دمجها في استراتيجية التداول الخاصة بك. المؤشر مؤشر مكافئ سار هو مؤشر فني يستخدمه العديد من التجار لتحديد اتجاه زخم الأصول والنقطة الزمنية التي يكون فيها هذا الزخم احتمالية أعلى من المعتاد لاتجاهات التحويل. في بعض الأحيان المعروفة باسم نظام وقف والعكس، وقد وضعت سار مكافئ من قبل فني الشهير ويلس وايلدر، خالق مؤشر القوة النسبية. ويظهر على شكل سلسلة من النقاط وضعت إما فوق أو أقل من سعر الأصول على الرسم البياني. (لمعرفة المزيد عن مؤشر ويلدرز الآخر، اقرأ القراءة للتعرف على مؤشرات التذبذب: مؤشر القوة النسبية). من أهم الجوانب التي يجب أخذها في الاعتبار أن موقع النقاط يستخدم من قبل المتداولين لتوليد إشارات المعاملات اعتمادا على مكان النقطة يتم وضعه على أساس سعر األصول. تعتبر النقطة الموضوعة تحت السعر إشارة صعودية، مما يجعل التجار يتوقعون أن يبقى الزخم في الاتجاه التصاعدي. على العكس من ذلك، يتم استخدام نقطة وضعت فوق الأسعار لتوضيح أن الدببة هي في السيطرة وأن الزخم من المرجح أن تبقى نحو الانخفاض. (لمزيد من القراءة، انظر كيف يتم استخدام سار مكافئ في التداول) نقطة الدخول الأولى على الجانب الشراء يحدث عندما تم كسر آخر ارتفاع سعر قضية ما هو في هذا الوقت أن سار يتم وضعها في أحدث سعر منخفض. مع ارتفاع سعر السهم، فإن النقاط ترتفع كذلك، أولا ببطء ثم التقاط سرعة وتسريع مع هذا الاتجاه. هذا النظام المتسارع يسمح للمستثمر لمشاهدة تطور الاتجاه وتأسيس نفسها. يبدأ سار بالتحرك أسرع قليلا مع تطور هذا الاتجاه، وسرعان ما تلتقط النقاط حركة السعر للقضية. كما ترون في الشكل 1، مؤشر يعمل بشكل جيد للغاية عندما الأسهم تتجه، ولكن يمكن أن يؤدي إلى العديد من إشارات كاذبة عندما يتحرك السعر جانبية أو يتداول في سوق متقلبة. بارابوليك سار و ذي شورت سيل ذي بارابوليك سار قيمة للغاية لأنها واحدة من أسهل الطرق المتاحة لوضع استراتيجيا موقف أمر وقف الخسارة. عندما تتعرف أكثر على المؤشرات الفنية، سوف تجد أن بار مكافئ سار قد بنيت تماما سمعة إيجابية لدورها في مساعدة العديد من التجار تأمين الأرباح الورقية التي تحققت في بيئة تتجه. يمكنك أيضا أن ترى أن التجار المحترفين الذين يقصرون السوق سوف تستخدم هذا المؤشر للمساعدة في تحديد الوقت لتغطية مراكزهم القصيرة. (لمزيد من المعلومات، انظر تقنيات الوقف المتدرج). من المهم ملاحظة أن هذا المؤشر ميكانيكي للغاية، وسوف نفترض دائما أن التاجر يحتفظ بمركز طويل أو قصير. القدرة على مكافئ سار للرد على الظروف المتغيرة يزيل كل المشاعر الإنسانية ويسمح للتاجر أن تكون منضبطة. من ناحية أخرى، يمكن أيضا أن ينظر إلى عيوب استخدام هذا المؤشر في الشكل 1. لاحظ كيف يمكن أن تؤدي الإشارات إلى العديد من إدخالات كاذبة خلال فترات التوحيد. قد يكون الانتحال داخل وخارج الصفقات في كثير من الأحيان محبط للغاية، حتى بالنسبة للتجار الأكثر نجاحا. ويبين الشكل 2 أدناه الرسم البياني لأمريكان إكسبريس (نيس: أكس) من الجزء الأخير من 2008. لا يمكن للمتداول أن يرى أي طريقة حقيقية للوصول إلى موقف طويل مع استمرار الاتجاه الهبوطي القوي. ويظهر هذا من خلال هيمنة النقاط وضعت فوق السعر. سار: يونيتيد إيت ستاندس نظرا للخصائص الميكانيكية ل سار مكافئ، فإنه ليس من المستغرب أنه هو المفضل لدى التجار الذين يطورون استراتيجياتهم الخاصة. في التداول، فمن الأفضل أن يكون العديد من المؤشرات تؤكد إشارة معينة من الاعتماد فقط على مؤشر واحد محدد، لذلك معظم التجار سوف تختار لتكمل إشارات التداول سار باستخدام مؤشرات أخرى مثل مؤشر ستوكاستك. المتوسطات المتحركة. على سبيل المثال، عكس النقاط من أقل من السعر إلى أعلى هو أكثر إقناعا بكثير عندما يتم تداول السعر تحت المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل من عندما يحدث عندما يكون السعر فوق المتوسط ​​المتحرك. وجود السعر دون المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل يشير إلى أن البائعين هم في السيطرة على الاتجاه وأن الانعكاس الأخير يمكن أن يكون بداية موجة أخرى أقل. وعلاوة على ذلك، تعتبر الإشارة أقوى في كل مرة يؤكد فيها مؤشر إضافي نفس الاتجاه. على سبيل المثال، الغوص في مثال أمريكان إكسبريس مرة أخرى في الشكل 3، ستلاحظ أن مؤشر سار مكافئ أثار إشارة بيع (الأسهم السوداء) في كل مرة اقترب من مقاومة المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما (الخط الأخضر). ويلاحظ التجار أيضا أن مؤشر ستوكاستيك قد تجاوز خط الإشارة في نفس الوقت الذي يظهر فيه إشارات سار (التي تظهرها الدوائر الحمراء). ثم يتم استخدام إشارات البيع في وقت واحد تأكيدا للتحرك أقل. (للحصول على قراءة ذات صلة حول استراتيجيات الجمع، انظر ماسد و ستوكاستيك: استراتيجية مزدوجة الصليب.) خلاصة القول إن سار مكافئ سار أداة جيدة إلى حد ما للتجار يبحثون عن طريقة استراتيجية لقياس اتجاه الأسهم أو لتجزئة أمر وقف الخسارة . وكما هو مبين أعلاه، فإن هذا المؤشر يثبت أنه ذو قيمة كبيرة في البيئات الشائعة، ولكنه يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى إشارات كاذبة كثيرة أثناء فترات التوطيد. ومن السهل تطبيق هذا المؤشر في أي استراتيجية، ولكن مثل جميع المؤشرات، يكون من الأفضل عادة إذا تم استخدامه بالاقتران مع مؤشرات أخرى لضمان النظر في جميع المعلومات. (لمزيد من القراءة، راجع برنامج التحليل الفني الخاص بنا.) كيف يتم استخدام بارابوليك سار في التداول إن بارابوليك سار هو مؤشر شعبي يستخدم بشكل رئيسي من قبل التجار لتحديد الزخم المستقبلي على المدى القصير لأصل معين. وقد تم تطوير المؤشر من قبل فني الشهير المعروف باسم ويلز وايلدر ويمكن أيضا أن تطبق بسهولة على استراتيجية التداول. مما يتيح للمتداول تحديد مكان وضع أوامر التوقف. حساب هذا المؤشر معقد إلى حد ما ويتجاوز نطاق كيفية استخدامه عمليا في التداول. واحدة من الجوانب الأكثر إثارة للاهتمام من هذا المؤشر هو أنه يفترض أن تاجر استثمرت بالكامل في موقف في أي لحظة من الزمن. لهذا السبب، فإنه من مصلحة خاصة لأولئك الذين يطورون الأنظمة التجارية والتجار الذين يرغبون في الحصول دائما المال في العمل في السوق. يتم عرض مؤشر مكافئ سار على الرسم البياني للأصل كمجموعة من النقاط وضعت إما أعلى أو أقل من السعر (اعتمادا على زخم الأصول). يتم وضع نقطة صغيرة تحت السعر عندما يكون اتجاه الأصول صاعدا، في حين يتم وضع نقطة فوق السعر عندما يكون الاتجاه نحو الانخفاض. كما ترون من الرسم البياني أدناه، يتم إنشاء إشارات المعاملات عند موقف النقاط عكس الاتجاه ويتم وضعها على الجانب الآخر من السعر كما كان في وقت سابق. كما ترون من الجانب الأيمن من الرسم البياني، واستخدام هذا المؤشر في حد ذاته يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى إنتيركسيكسينغ الموقف قبل الأوان. سيختار العديد من التجار وضع أوامر وقف الخسارة بقيمة سار لأن التحرك إلى أبعد من ذلك سيشير إلى انعكاس. مما دفع التاجر إلى توقع تحرك في الاتجاه المعاكس. لمزيد من المعلومات حول هذا المؤشر انظر، مقدمة ل سارابارابوليك سار تم تطوير مكافئ سار من قبل J. ويليس وايلدر الابن ووصف في كتابه مفاهيم جديدة في أنظمة التداول التقنية. سار يقف على وقف والعكس. ينبغي أن تستخدم مكافآت سار فقط في الأسواق المتداولة - عندما توفر نقاط دخول وخروج مفيدة. يتم رسمها بطريقة غير تقليدية إلى حد ما: يتم احتساب وقف الخسارة لكل يوم باستخدام بيانات الأيام السابقة. والميزة هي أن مستوى وقف يمكن حسابها مقدما من افتتاح السوق. يشير مستوى التوقف عن السعر الحالي إلى أن موضعك طويل. سوف تتحرك المحطة حتى كل يوم حتى تفعيلها (عندما ينخفض ​​السعر إلى مستوى التوقف). يشير مستوى التوقف فوق السعر الحالي إلى أن موضعك قصير. وقف يتحرك أسفل كل يوم حتى أثار (عندما يرتفع السعر إلى مستوى التوقف). الخطوة الأولى هي التأكد من أن السوق تتجه: استخدام مؤشر الاتجاه، أو إيقاف التداول مع بارابوليك سار إذا كنت سابتسايد مرتين على التوالي وإعادة بدء بعد مراقبة الاختراق من نمط المخطط. يتم تسجيل التداول عندما تتقاطع قضبان الأسعار ومستويات الإيقاف: اذهب لفترة طويلة عندما يلبي السعر مستوى توقف مكافئ سار، في حين أن السعر قصير. اقصر عندما يلبي السعر مستوى توقف مكافئ سار، بينما يكون السعر طويلا. قم بتمرير التسميات التوضيحية فوق الماوس لعرض إشارات التداول. تجاهل الإشارات في حين أن السعر يتراوح (التي حددتها التقلبات حول ما). تذهب طويلة في L بعد السعر يحترم ما. السعر ثم يكسر من نطاق، مما يؤكد إشارة لدينا. قم بإنهاء X عندما يقوم السعر بتنشيط إيقاف مكافئ سار. لا تذهب قصيرة كما المنحدرات ما صعودا. الذهاب طويل L عندما يعبر السعر مرة أخرى فوق المحطة. ما لا يزال يرتفع. قم بإنهاء X عندما ينخفض ​​السعر إلى مستوى التوقف. لا تذهب قصيرة كما المنحدرات ما صعودا. الذهاب طويل L عندما يعبر السعر مرة أخرى فوق المحطة. ما لا يزال يرتفع. قم بإنهاء X عندما ينخفض ​​السعر إلى مستوى التوقف. لا تذهب قصيرة كما ما لا يزال المنحدرات صعودا. في النظام الأصلي، تؤخذ إشارات قصيرة عند كل نقطة خروج X، مما يؤدي إلى صفقات غير مربحة ضد هذا الاتجاه. انظر لوحة المؤشرات للحصول على إرشادات حول كيفية إعداد بارابوليك سار على الرسم البياني للسعر. الإعدادات الافتراضية هي عامل تسارع 2 وخطوة كحد أقصى 20. لتغيير الإعدادات الافتراضية - راجع تحرير إعدادات المؤشر. بارابوليك سار يقدم بعض المفاهيم ممتازة للتحليل الفني ولكن يترك اثنين من نقاط الضعف الرئيسية: سرعات الاتجاه تختلف مع مرور الوقت وبين الأسهم. ومن الصعب التوصل إلى عامل تسارع واحد يناسب جميع الاتجاهات - سيكون بطيئا جدا بالنسبة للبعض وسريع جدا بالنسبة للآخرين. ويفترض نظام سار أن الاتجاه يتغير في كل مرة توقف فيها ضرب. أي تاجر سوف اقول لكم ان توقف الخاص بك يمكن ضرب عدة مرات في حين يستمر الاتجاه. السعر يتراجع فقط من خلال التوقف الخاص بك ومن ثم يستأنف الاتجاه الصاعد، وترك لك متخلفة. انضم إلى قائمتنا البريدية اقرأ نشرة كولين تويغز التجارية يوميات، مع مقالات تعليمية عن التداول والتحليل الفني والمؤشرات وتحديثات البرامج الجديدة. هناك عدد قليل من المفاهيم الأساسية التي تحتاج إلى معالجة قبل أن نوضح كيف يتم حساب مكافئ سار: النقطة المتطرفة هذا هو أعلى سعر سجلت (حتى الآن) خلال فترة تداول طويلة أو أدنى سعر سجلت (حتى الآن) خلال تجارة قصيرة . نقطة هامة سب هو أعلى سعر تم التوصل إليه في تجارة طويلة أو أدنى سعر تم التوصل إليه في تجارة قصيرة. وهو يساوي النقطة القصوى عند إغلاق التجارة. عامل التسارع يبدأ عامل التسارع عند 2 لتداول جديد ويزيد بمقدار 2 في كل يوم يتم فيه الوصول إلى نقطة جديدة. الحد الأقصى لعامل التسارع هو 20. لا توجد زيادات أخرى بعد الوصول إلى هذا الرقم. في اليوم الأول من تجارة جديدة (اليوم الذي يتم فيه إدخال الصفقة)، يتم أخذ بارابوليك سار كنقطة هامة من التجارة السابقة. إذا كانت التجارة طويلة سوف سب تكون المدقع منخفضة وصلت في التجارة السابقة. إذا كانت التجارة قصيرة ثم فإن سب سيكون أقصى وصلت في التجارة السابقة. لحساب بارابوليك سار في اليوم التالي: تأخذ الفرق بين النقطة المتطرفة و سار (يوم 1) وتضاعف من قبل عامل التسارع. إذا كانت الصفقة طويلة، أضف النتيجة إلى سار في اليوم 1. إذا كانت التجارة قصيرة، طرح النتيجة من سار في اليوم 1. هناك استثناء واحد: لا يتم نقل مكافئ سار داخل نطاق الحالي أو السابق يوم (أعلى من الأعلى إلى الأدنى على مدى يومين). إذا حدث ذلك في صفقة طويلة، استخدم أدنى مستوى منخفض على مدى يومين كما سار لليوم التالي. إذا كان قصيرا، استخدم أعلى ارتفاع على مدى يومين كما سار لليوم التالي. كرر حساب سار مكافئ لكل يوم لاحق، وضبط عامل التسارع كلما يتم تسجيل نقطة متطرفة جديدة. يتم عكس الصفقة عندما يساوي السعر مكافئ سار لهذا اليوم.